چارچوب طراحی سبد سهام با استفاده از روش دیماتل و فرایند تحلیل شبکه ای

نویسندگان

فرخ برزیده

محمد تقی تقوی فرد

فاطمه زمانیان

چکیده

معیارها ادبیات موجود را بررسی کرده و معیارهای موردنظر استخراج شدهاند. سپس به منظور رتبهبندیمعیارها از پرسشنامهای جهت تعیین روابط موجود میان معیارها استفاده میشود. این پرسشنامه توسطمدیران صندوقهای سرمایهگذاری پاسخ داده شده است. به منظور تعیین این روابط از تکنیک دیماتلاستفاده شد. پس از اینکه روابط میان معیارها مشخص شد، با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکهایمعیارها رتبه بندی و پس از آن 05 شرکت که از لحاظ نقدینگی جز 05 شرکت برتر بورس در طیسال های 50 تا 58 بودهاند را انتخاب و معیارهای مورد مطالعه برای این شرکتها را محاسبه و بهوسیلهروش تاپسیس شرکتها را رتبهبندی نموده و با استفاده از 05 شرکت اول سبد سهامی تشکیل میشود.بازدهی سبد سهام 05 سهمی پیشنهادی با میانگین بازدهی سبد 05 سهمی مقایسه و با استفاده از شاخصشارپ نشان داده شد که مدل پیشنهادی به نحوی میتواند تکمیل کننده نظرات تصمیم گیرندگان درطراحی سبد سهام مورد نظرشان باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

طراحی سبد سهام مناسب با استفاده از تکنیک دیماتل و فرایند تحلیل شبکه ای

یکی از مسائل مهمی که در بازارهای سرمایه مطرح است و باید مورد توجه سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی قرار بگیرد مساله انتخاب سبد سرمایه گذاری بهینه است که سرمایه گذاران در این رابطه باید به ریسک و بازدهی سهام موجود توجه نمایند. در ادبیات مالی برای سرمایه گذارانی که به دنبال افزایش بازده بدون افزایش ریسک هستند سرمایه گذاری در سبد سهام توصیه شده است. در خصوص معیارهای انتخاب سبد سهام در ایران پژوهش های ک...

ارزیابی عملکرد سازمان با استفاده از کارت امتیازی متوازن، فرایند تحلیل شبکه ای و تکنیک دیماتل

تحولات مداوم در دنیای امروز، جهانی سازی و سهولت ارتباطات و پیدایش فن آوریهای نوین و پیشرفته، سازمانها را در فضای رقابتی بسیار پبچیده ای قرار داده است. فضایی که همزمان فرصتها و چالشها را پیش روی سازمانها قرار داده است. لذا جهت داشتن عملکرد بهتر و موفق شدن در این رقابت، نیاز به داشتن سیستم ارزیابی عملکرد سازمان بسیار حیاتی و ضروری است. هدف این مطالعه ایجاد یک رویکرد بر اساس روش امتیازات متوازن (...

طراحی سبد سهام با قابلیت پیروی از بازده بازار با استفاده از رویکرد نظریه ماتریس‌های تصادفی

هدف این مقاله طراحی سبد سهام با قابلیت پیروی از بازده بازار با استفاده از روش نظریه ماتریس‌های تصادفی می باشد. در این پژوهش، با استناد به مطالعات پیشین درخصوص مشارکت تمامی سهم‌ها در بزرگترین ویژه‌مقدار که نشان‌دهنده روند بازار است،‌ با استفاده از کمیت ST، میزان مشارکت هر سهم در روند بازار را استخراج نموده و سبدی از گروه‌های مختلف (سهام دارای بیشترین میزان مشارکت در روند،‌مشارکت متوسط و مشارکت ک...

متن کامل

چارچوب ریاضی گزینش سبد سهام با اهداف چند گانه

تنوع روش های سرمایه گذاری و پیچیدگی تصمیم گیری ها در دهه های اخیر به شدت گسترش یافته است. این رشد گسترده. نیاز فزاینده ای به مدل های فراگیر و یکپارچه ایجاد نموده است. برای پاسخگویی به این نیاز مدل سازی مالی از پیوند رویکرد مالی و برنامه ریزی ریاضی بوجود آمد. این مدل از پیشرفت های برنامه ریزی ریاضی و مباحث مالی به موازات هم استفاده نموده است. در مدل های بدره سهام معیارهای بازده و ریسک از مباحث ...

متن کامل

به ‏کارگیری رویکردی ترکیبی از فرایند تحلیل شبکه ای و دیماتل (anp-dematel) جهت انتخاب رسانه ی تبلیغاتی

انتخاب رسانه ی تبلیغاتی مناسب، یکی از مهم ترین تصمیمات در برنامه ریزی تبلیغات می باشد و تصمیم گیری در این زمینه با پیچیدگی های خاصی همراه است. در این راستا، هدف از این مطالعه، ارایه رویکردی ترکیبی از تکنیک های کمی فرایند تحلیل شبکه ای (anp) و دیماتل (dematel) می باشد، به طوری که علاوه بر مرتفع ساختن ایرادات تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی (ahp)، مساله انتخاب مناسب ترین رسانه ی تبلیغاتی با انطبا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
مطالعات تجربی حسابداری مالی

ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی

ISSN 1735-1138

دوره 11

شماره 39 2013

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023